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華泰期貨期權:糖價繼續走高,波動率同步上行

2019年11月6日 08:45

2019年11月6日 08:45

量化期權

商品市場流動性:油脂油料持續強勢增倉 
品種流動性情況:
2019年11月5日,黃金減倉364,542.24萬元,環比減少1.95%,位于當日全品種減倉排名首位。螺紋鋼增倉700,109.49萬元,環比增長4.88%,位于當日全品種增倉排名首位;棕櫚油 5日、10日滾動增倉最多;黃金5日、10日滾動減倉最多。成交金額上,棕櫚油、鎳和豆油分別成交 22,456,828.82 萬元、 18,087,529.98 萬元和 13,127,566.59 萬元(環比:64.55%、57.66%、44.24%),位于當日成交金額排名前三名。
板塊流動性情況:
本報告板塊劃分采用Wind大類商品劃分標準,共分為有色、油脂油料、軟商品、農副產品、能源、煤焦鋼礦、化工、貴金屬、谷物和非金屬建材10個板塊。2019年11月5日,油脂油料板塊位于增倉首位;貴金屬板塊位于減倉首位。成交量上油脂油料、煤焦鋼礦和有色三個板塊分別成交 4,935.58 億元、 3,573.63 億元和 2,795.74 億元,位于當日板塊成交金額排名前三;能源、谷物和非金屬建材板塊成交低迷。


金融期貨市場流動性:股指期貨回暖,IF大幅增倉
股指期貨流動性情況:
2019年11月5日,滬深300期貨(IF)成交1285.53 億元,較上一交易日增加44.00%;持倉金額1540.62 億元,較上一交易日增加12.96%;成交持倉比為0.83 。中證500期貨(IC)成交908.33 億元,較上一交易日增加21.16%;持倉金額1602.48 億元,較上一交易日增加2.54%;成交持倉比為0.57 。上證50(IH)成交376.79 億元,較上一交易日增加44.84%;持倉金額601.00 億元,較上一交易日增加13.17%;成交持倉比為0.63 。
國債期貨流動性情況:
2019年11月5日,2年期債(TS)成交440.34 億元,較上一交易日增加15.91%;持倉金額302.71 億元,較上一交易日減少4.54%;成交持倉比為1.45 。5年期債(TF)成交141.51 億元,較上一交易日增加70.47%;持倉金額348.18 億元,較上一交易日減少3.77%;成交持倉比為0.41 。10年期債(T)成交640.93 億元,較上一交易日增加96.26%;持倉金額893.40 億元,較上一交易日減少0.85%;成交持倉比為0.72 。


期權:糖價繼續走高,波動率同步上行
豆粕主力平值期權合約隱含波動率為12.53%。當前豆粕30日歷史波動率為14.62%,60日歷史波動率為15.22%,90日歷史波動率為14.42%,隱含波動率相較歷史波動率的溢價為-2.09%。
白糖主力平值期權合約隱含波動率為13.26%。當前豆粕30日歷史波動率為12.38%,60日歷史波動率為13.71%,90日歷史波動率為14.66%,隱含波動率相較歷史波動率的溢價為0.88%。
銅主力平值期權合約隱含波動率為8.23%。當前豆粕30日歷史波動率為7.14%,60日歷史波動率為7.32%,90日歷史波動率為9.1%,隱含波動率相較歷史波動率的溢價為1.09%。




標簽: 機構行情評論

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